Криптовалютный арбитраж — это стратегия, которая позволяет извлекать прибыль из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы, торгуемые одновременно на разных биржах или в рамках одной платформы. На первый взгляд, это может показаться сложным, но давайте упростим: арбитраж — это покупка актива там, где его цена ниже, и продажа там, где она выше.
Прибыль в арбитраже генерируется за счет этой разницы в ценах.
Спред — это процентное выражение разницы между ценой продажи и ценой покупки актива.
Формула спреда:
Спред = (цена продажи - цена покупки) / цена покупки * 100%
- Спрос и предложение. Эти два фактора нестабильны и подвержены влиянию глобальных событий, макроэкономических изменений, колебаний ставок и прочих факторов. Когда рынки штормит, появляются ценовые расхождения, на которых и зарабатывают арбитражники.
- Финансовые ограничения. Санкции, экономические ограничения и сложности в проведении финансовых операций создают дополнительные барьеры, что также приводит к разнице в ценах на активы. Например, ограничения на пополнение криптобирж для россиян через банковские карты увеличивают стоимость операций, создавая возможности для арбитража.
- Новые технологии. Понимание современных блокчейн-технологий и использование инноваций в сфере DeFi (децентрализованных финансов) позволяют находить дополнительные источники прибыли. DEX-биржи с низкими комиссиями, кроссчейн-мосты и лендинг-платформы — это лишь часть инструментов, которые могут существенно повысить доходность арбитражных сделок.
Этот тип арбитража осуществляется в рамках одной криптовалютной биржи и заключается в заработке на кратковременных изменениях ликвидности и расхождении котировок. Например, можно купить USDT на Bybit за рубли через Тинькофф Банк по курсу 91,6 руб., а затем продать его на той же бирже через Сбербанк по 92,3 руб.
Пример расчета спреда:
Спред = (92,3 - 91,6) / 91,6 * 100 = 0,76%
2) Межбиржевой арбитраж.
Здесь заработок строится на разнице курсов на один и тот же актив на разных биржах. Ликвидность на разных платформах может существенно отличаться, что и создает благоприятные условия для арбитража.
Пример:
Покупаем USDT на Bybit по курсу 91,3 руб., переводим его на биржу Huobi и продаем по 93,1 руб.
Спред = (93,1 - 91,3) / 91,3 * 100 = 1,97%
3) Треугольный арбитраж.
В этой стратегии задействуется третий актив. Этот вид арбитража может включать как криптовалюты, так и фиатные деньги. Основная идея заключается в том, чтобы конвертировать один актив в другой через третий, извлекая прибыль из ценовых расхождений на каждом этапе.
Пример треугольного криптовалютного арбитража:
Покупаем 1 BTC за 59000 USDT
Обмениваем BTC на ETH по курсу 23,4 BTC/ETH
Продаем ETH за 2540 USDT
Итоговая сумма = 59436 USDT
Для успешного арбитража необходимо четко понимать последовательность действий: от заведения средств на биржу до учета всех возможных комиссий. Правильный расчет и оптимизация связки — ключ к успешному арбитражу. Важно учитывать все комиссии и другие затраты, чтобы точнее определить реальную прибыльность сделки.
Подведем итоги всего вышесказанного:
Криптовалютный арбитраж может показаться сложным, но с правильными знаниями и инструментами он превращается в увлекательный способ заработка. Основываясь на разнице в ценах и используя современные технологии, можно добиться значительных результатов. Важно лишь тщательно планировать свои действия и учитывать все возможные расходы и комиссии.